Objectif : Démystifier la mécanique de valorisation des actifs financiers et maîtriser le flux d'information (Market Data). Vous allez décortiquer la structure d'une Obligation du Trésor (OTA/BTA) et d'une action. Surtout, vous apprendrez à lire la "matrice" du marché : déchiffrer un carnet d'ordres en temps réel, évaluer la liquidité, et comprendre comment les algorithmes d'une bourse connectent les acteurs.
Screening et Market Data : Utilisation du "Screener" de Koyfin/Bloomberg pour filtrer des actions et obligations internationales selon des critères stricts (ex: rendement du dividende, notation de crédit) et visualisation de la profondeur de marché.
[Outil : EXCEL] - Le Pricer Obligataire CEMAC : Création de A à Z d'un moteur de valorisation (Pricer). Les participants modéliseront les flux futurs d'une Obligation du Trésor Assimilable (OTA) gabonaise ou camerounaise pour calculer son Rendement à l'Échéance (YTM) et sa sensibilité exacte face à une variation des taux de la BEAC.
Maîtrise opérationnelle des écrans de cotation. Le participant saura décrypter la liquidité, calculer le spread, et comprendre la mécanique mathématique de pricing des obligations souveraines et des actions en temps réel.
Professor
Serge Ngoube Edjenguele est un expert des marchés financiers avec plus de 15 ans d’expérience à l’international, notamment chez Euronext et BlackRock. Actuellement responsable régional des activités de marchés pour la zone CEMAC, il est également engagé dans la promotion de l’éducation financière en Afrique centrale.
